@monkey расскажи историю как фьючерсы дали отрицательный рост и ммвб поимела российских инвесторов.
Заодно расскажи анону >>330606847 механику фьючерсов помнишь апрель 2020, когда wti на майские фьючерсы ушла в минус 37 баксов за баррель? перепроизводство нефти, хранилища в оклахоме забиты под завязку, никто не хотел принимать физическую поставку, шортисты продавали контракты за любые деньги чтоб избавиться. российские аноны на моэкс в это время рубились в фьючерсы на брт (brent), думали нефть взлетит после саудовско-российской войны цен, но рынок обвалился, маржины слетели, брокеры коллили всех подряд. кто-то потерял котлеты в разы из-за левериджа, биржа поимела тысячи ретейл-торговцев, пока хеджеры хапали профит.
>>330606847 механика фьючерсов простая, но жесткая: это не акции, а контракт на купить/продать актив (нефть, индекс) в будущем по фиксированной цене. ты кладешь маржу (залог, обычно 5-15% от номинала), биржа ежедневно пересчитывает пнл по текущей цене (variation margin). если позиция в минусе и маржа ниже maintenance level - variation margin call, досылай бабки или закроют принудительно в любой момент по рыночной (твоей худшей) цене. лонг на нефти при обвале = колл за коллом, пока не сольешь все, подождать не выйдет, брокер не даст.
оп опу, закупился на всю подушку без стопов и с левериджем - классика для первого мк, биржа любит таких.